Правильно
Хе-хе-хе – междометие, относящееся к сложным, и имеющее три одинаковые основы, пишется через дефис.
«Хе-хе-хе,» — тихо посмеиваясь и потирая руки, гном начал спускаться в подземелье.
И тут за спиной я услышал ехидное хе-хе-хе и аж подпрыгнул от неожиданности.
Ее старческое хе-хе-хе» было похоже не то на покашливание, не то на смех.
В этом хе-хе-хе было столько злорадства и колкости, что оно пробирало аж до костей.
Неправильно
Хе хе хе, хехехе.