Правильно
Кощей — современные словари русского языка в своём большинстве приводят написание существительного через гласную «о» в первом слоге. Исследования филологов также показывают, что в художественной литературе изначально использовался вариант «кощей». Происходит слово от праславянского «kostь» (кость).
В этом костюме я вылитый кощей из сказки!
Кощей Бессмертный и сейчас выглядит довольно страшно.
Виноватым опять сделали Кощея.
Кащей — в русской литературе часто встречается написание существительного через букву «а», в частности в поэме Пушкина «Руслан и Людмила». Соответственно, такое написание слова также зафиксировано в словарях русского языка и не является ошибкой.
«Там царь Кащей над златом чахнет…»
Кащей посмотрел на Ивана и ускакал.
Что ты смотришь, как Кащей Бессмертный.
Неправильно
Косчей, касчей.
А где этимология варианта «кАщей»? Был глагол «кастити» — делать гадости, вредить и под. Этот персонаж изначально был «вредным», злым и под., поэтому велика вероятность того, что изначально (как дух в язычестве) он был именно кАщей (злой дядька, который всем делает гадости). Затем, по ассоциации со словом «кОсть» (ассоциации с внешним видом персонажа) он превратился в Кощея.
Говорится то «кащей», никто не окал в экранизациях, от этого видать и легитимность обоих вариантов.