Правильно
Сдаюсь – правильный вариант написания слова, первой всегда пишется буква «с». Именно такой вариант зафиксирован в орфографических словарях. Слово образовано при помощи приставки «-с» (сдаюсь – даю), поскольку в русском языке приставки «-з» не существует.
Игра завершена и я сдаюсь на милость победителя.
Сдаюсь, я не знаю как решить эту задачу.
Сдаюсь, я не хочу продолжать эту игру.
Я всегда иду до конца, никогда не сдаюсь.
Неправильно
Здаюсь.